财会经济>注册会计师 > 财务成本管理 > 第六章　期权价值评估
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多选题 编号：5320481
1.关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。
  • A.上行乘数＝1＋上升百分比
  • B.上行乘数×下行乘数＝1
  • C.假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
  • D.期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

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