1.某股票当前价格为10元，期权的执行价格为10元，期权到期日前时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25，则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是（　）元。已知：N(0.185)＝0.5734，N(-0.065)＝0.4741。