1.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲投资组合下的投资比重分别为50%、30%和 20%;乙投资组合的风险收益率为3. 6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为6%。假设资本资产定价模型成立。要求:(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。(2)计算A股票的必要收益率。(3) 计算甲投资组合的β系数和风险收益率。(4)计算乙投资组合的β系数和必要收益率。(5) 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。