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二级-专业能力 - 相关题库
共享题干题 编号:393644

案例十六:于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权,并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。
根据案例十六,回答问题。

1.如果到期时股票价格为21元,于先生的策略净收益为(  )元。
  • A.-2
  • B.0
  • C.2
  • D.4

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