多选题
编号：3132794
1.对于两项资产构成的投资组合而言，下列说法不正确的是()。
- A.只有当完全正相关时，资产组合的预期收益率才等于两项资产的预期收益率的加权平均数
- B.完全正相关时，投资组合不能分散任何风险，组合的风险最大，等于两项资产风险的代数和
- C.完全负相关时，资产收益率的变化方向和幅度完全相反，可以最大程度地抵消风险
- D.如果不是完全正相关，则资产组合可以分散风险，所分散掉的是由协方差表示的各资产收益率之间共同运动所产生的风险
- E.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数。