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期货投资分析 - 相关题库
多选题
编号：2676046
1.运用蒙特卡罗模拟法计算VAR的步骤的是（）。
A.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VAR
C.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
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2024年期货从业资格《期货投资分析》考试题库
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