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期货投资分析 - 相关题库
共享题干题 编号:2675948

根据以下材料,回答下列题
假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权,如表3所示。
表3 2014年12月28日到期的铜期权

某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。

1.上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是(  )。
  • A.C@40000合约对冲2200元Delta.C@41000合约对冲325.5元Delta
  • B.C@40000合约对冲1200元Delta.C@39000合约对冲700元Delta.C@41000合约对冲625.5元
  • C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
  • D.C@40000合约对冲1000元Delta.C@39000合约对冲500元Delta.C@41000合约对冲825.5元

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