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期货投资分析 - 相关题库
多选题 编号:2675921
1.某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,可进行的操作为()。
  • A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
  • B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
  • C.卖空2个单位标的资产
  • D.卖出8个Delta=0.5的看涨期权

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