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期货投资分析 - 相关题库
不定项选择题
编号:2675826
1.某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2-4所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。
表2-4 资产信息表
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
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