1.假设一个证券组合由100份看涨期权的空头和60份标的资产多头组成，其中该看涨期权的Delta为0.6，Gamma为1.5，Vega为1.2。市场上同时还有两种期权在交易，其中期权A的Delta为0.5,Gamma为2，Vega为1.5；期权B的Delta为0.4,Gamma为0.8，Vega为1。该证券组合经理想利用期权A和期权B同时实现原证券组合的Delta中性.Gamma中性和Vega中性。
该证券经理需要（）份标的资产。