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期货投资分析 - 相关题库
单选题
编号:2675777
1.某基金经理目前运行一只量化CTA策略产品,原有产品策略组合的年收益率为14.74%,组合标准差为0.13,基金经理目前开发了一套趋势策略,年收益率为12.8%,标准差为0.15,无风险利率为2%,经测算,该策略与原策略组合收益率的相关系数为0.6.。
若加入该策略进入策略组合,该策略配置比例为20%,则组合夏普比率预计为()。
A.0.5623
B.0.8764
C.0.9934
D.0.9812
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