不定项选择题
编号:2675732
1.某保险公司有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算,假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后,股指期货交割价位3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸(期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资与政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元。假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益率为()亿元。
- A.5.1234
- B.5.2341
- C.5.3421
- D.5.4321