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单选题 编号:2674981
1.某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是( )。
  • A.做多国债期货合约96手
  • B.做多国债期货合约89手
  • C.做空国债期货合约96手
  • D.做空国债期货合约89手

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