1.某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16％，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2．24亿美元，并且其股票组合与S&PS00指数的β系数为0．9。假定9月2日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点。该基金首先要卖出()张期货合约才能实现2．24亿美元的股票得到有效保护。