财会经济>基金从业资格 > 证券投资基金基础知识 > 第十章　基金业绩评价
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单选题 编号：1869314
1.下列关于H-M模型的说法错误的是（）。
  • A.H-M模型带有虚拟变量D
  • B.当市场走好时，虚拟变量为1，β取较大值
  • C.当市场萎靡时，虚拟变量为0，β取较小值
  • D.当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在证券品种选择能力

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