财会经济>基金从业资格 > 证券投资基金基础知识 > 第十章　基金业绩评价
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单选题 编号：1869059
1.下列关于特雷诺比率说法不正确的是（）。
  • A.特雷诺比率来源于CAPM理论 
  • B.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
  • C.特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标
  • D.特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率

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