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证券投资基金基础知识 - 相关题库
单选题 编号:174051
1.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中,错误的是()。
  • A.需要有风险因子的概率分布模型
  • B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
  • C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
  • D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

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