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共享题干题 编号:1433711

某股票现价为100元,每一阶段,股价要么上张1.25倍,要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。

1.某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌态度,于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值,他应该采取(  )的策略。
  • A.买进该期货合约的看涨期权
  • B.卖出该期货合约的看涨期权
  • C.买进该期权合同的看跌期权
  • D.卖出该期权合同的看跌期权

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