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投资规划 - 相关题库
共享题干题 编号:1421594

请根据以下信息,回答问题:  东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%,隐含的股票收益波动率为50%,期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算,得到d1=0.248,查正态分布表得到N(d1)=0.60。

1.该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为(  )。
  • A.2.64
  • B.3.96
  • C.4.55
  • D.5.23

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