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共享题干题 编号:1420872

请根据以下信息,回答问题:  某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A三部分资产组成。参照CAPM模型,已知股票A被低估,其预期收益率为12%,β值为1.2,在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%,市场收益率为10%。

1.套利组合的预期收益率为(  )。
  • A.0.8%
  • B.1.0%
  • C.1.2%
  • D.1.6%

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