请根据以下信息,回答问题: 某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A三部分资产组成。参照CAPM模型,已知股票A被低估,其预期收益率为12%,β值为1.2,在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%,市场收益率为10%。