若远期价格为（　　）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。 —

共享题干题 编号：137373

当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。[2011年5月真题]

1.若远期价格为（　　）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。