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单选题 编号:135569
1.使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为(  )。
  • A.筛选出足够多的样本
  • B.假设风险因子的分布
  • C.进行抽样检验
  • D.计算风险因子的波动

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