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期货基础知识 - 相关题库
多选题 编号:114724
1.交割时间,S(t)为t时刻的现货指数,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示),TC为所有交易成本,则(  )。
  • A.无套利区间的上界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
  • B.无套利区间的下界应为:F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC
  • C.无套利区间的下界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
  • D.无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC]

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