财会经济>中国精算师 > 精算模型 > 第13章 随机模拟
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单选题
编号:1084528
1.某公司的资产分布于股票、债券和固定资产三个部分。高级管理层希望了解公司次年资产总额的情况。显然上述三类资产次年的价值是随机的,分别设为X
1
,X
2
,X
3
,已知这三个随机变量的均值和协方差矩阵(单位:百万元)分别为:
且已知利用n维正态分布模拟的三个标准正态分布随机数构成的随机向量为z=(z
1
,z
2
,z
3
)
T
=(1,-0.5,-1)
T
,则此公司次年的资产总额为( )万元。
A.605.6
B.623.7
C.655.9
D.672.8
E.696.3
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