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共享题干题 编号:105952

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元,不计复利)[2015年5月真题]

1.交易者采用上述套利交易策略,理论上可获利(  )万港元。(不计手续费等费用)
  • A.4
  • B.2.275
  • C.2.881
  • D.2.875

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